Optimal Allocation of Policy Layers for Exponential Risks
Author(s):
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In this paper, we study the problem of optimal allocation of insurance layers for a portfolio of i.i.d exponential risks. Using the first stochastic dominance criterion, we obtain an optimal allocation for the total retain risks faced by a policyholder. This result partially generalizes the known result in the literature for deductible as well as policy limit coverages.
Keywords:
Language:
English
Published:
Journal of Iranian Statistical Society, Volume:18 Issue: 1, 2019
Pages:
1 to 16
magiran.com/p1978632
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!