ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
ریسک سیستمی زمانی اتفاق میافتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخشها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونهای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و بهموقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحران مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است. روش
در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان میدهد بخش بانکی و بیمه بهترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهادهای مالی در گذر زمان تغییر میکند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبهای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند.
نتیجه گیری: بخش بانکی دارای بیشترین درجه تاثیرگذاری بر سایر بخشهاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی بهعنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخشها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، بهعلت تاثیرگذاری به نسبت بالای آن، بهراحتی میتواند به سایر بخشها سرایت کند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
121 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992254
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 990,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!