ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
ریسک سیستمی زمانی اتفاق می‎افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش‎ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل ‎شود؛ به گونه‎ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به‎‎موقع ریسک سیستمی با‎ هدف پیشگیری از وقوع بحران مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.  
روش
در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک‎ها، شرکت‎های سرمایه‎گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‎دهد بخش بانکی و بیمه به‎ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد‎های مالی در گذر زمان تغییر می‎کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه‎ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند.
نتیجه گیری: بخش بانکی دارای بیشترین درجه تاثیرگذاری بر سایر بخش‎هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به‎عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش‎ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به‎علت تاثیرگذاری به نسبت بالای آن، به‎راحتی می‎تواند به سایر بخش‎ها سرایت کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!