مقالات رزومه ایمان استاد
-
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای الگویی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است و نشان می دهد دارایی ها چگونه با توجه به ریسکی که دارند قیمت گذاری می شوند. به خاطر اهمیت CAPM در پیش بینی بازده دارایی های مالی روی این مدل و نسخه های توسعه یافته آن تاکنون آزمون های تجربی زیادی انجام شده است. اما رویکرد فراتحلیلی این پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، همبستگی و تفاوت میانگین دو جامعه شناخت متفاوتی نسبت به این حوزه در علوم مالی ایجاد می کند. به این منظور از نتایج تحلیل آماری 814 آزمون CAPM طی سالهای 1972 تا 2016 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، دوره زمانی آزمون، نوع سبدبندی، درجه توسعه یافتگی کشور مورد مطالعه، نوع ریسک سیستماتیک و نوع مدل CAPM آزمون شده بر قیمت بتای CAPM در فراتحلیل مطالعات قبلی تاثیر معناداری داشته است.کلید واژگان: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای, آزمون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای, فراتحلیل}Capital asset pricing model is an equilibrium model to show the relationship between systematic risk and return of capital assets and indicate the pricing of assets due to their systematic risk. Abundance of empirical studies in testing standard and developed CAPM shows the importance of CAPM in estimating the price of financial assets. The meta-analytic approach of this paper creates a distinct realization to this context of finance by using of variance analysis, correlation test and means difference. So we use the statistical results of 418 CAPM tests during 1972 to 2016. The results show that time period of the test, type of portfolio ranking, country development grade, type of systematic risk and the type of CAPM test have a significant effect on the price of beta.Keywords: Capital Asset Pricing Model, CAPM Test, meta-analysis}
فهرست مطالب این نویسنده: 1 عنوان
- : 1
نویسندگان همکار
بدانید!
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.