جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "صرف بازدهی بازار" در نشریات گروه "اقتصاد"

تکرار جستجوی کلیدواژه «صرف بازدهی بازار» در نشریات گروه «علوم انسانی»

جستجوی صرف بازدهی بازار در مقالات مجلات علمی

انتخاب همه

بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

حسن قالیباف اصل محسن ایزدی

نشریه اقتصاد پولی، مالی، پیاپی 7 (بهار و تابستان 1393)، ص 84

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، 1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389 به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل 0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671 0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157 جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

کلید واژگان: صرف بازده سهام, صرف بازدهی بازار, اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, نقد شوندگی, داده ای تابلویی

چکیده مشاهده متن زبان: فارسی

The Survey of relationship between risk and stock return in Tehran Securities Exchange: Study of momentum effect and liquidity Premium

Hassan Ghalibafasl, Mohsen Izad

Monetary And Financial Economics, Volume:21 Issue: 7, 2014, P 84

In this study the aim is to test whether financial market anomalies such as market risk premium، firm size، the book-to-market ratio، the turnover rate، and momentum both with and without the inclusion of the market liquidity risk factor in the case of the Tehran stock exchange can explain stock returns? To this end، a number of 67 listed companies of Tehran Stock Exchange، based on Criteria filtering method، have been chosen as a sample. Data are collected on a monthly basis for the period 2008-2011 and by using EViews and panel data. finding indicate that during the study period، factors such as market risk premium، the book-to-market ratio and liquidity risk have meaningful correlation with excess return in Tehran Stock Exchange.

Keywords: Excess Return, Market Risk Premium, Size, The Book, To, Market Ratio, Liquidity, Panel Data

Abstract View Paper Original: Persian

نکته

نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.

به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "صرف بازدهی بازار" در نشریات گروه "اقتصاد"