جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قیمت سبد نفت‎خام اوپک » در نشریات گروه « اقتصاد »

تکرار جستجوی کلیدواژه «قیمت سبد نفت‎خام اوپک» در نشریات گروه «علوم انسانی»

انتخاب همه

شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف

نادر مهرگان، یونس سلمانی

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، پیاپی 12 (پاییز 1393)، صص 183 -208

شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تاثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تاثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.

کلید واژگان: قیمت سبد نفت خام اوپک, شوک های نفتی, رشد اقتصادی, عدم تقارن, انتقال رژیم, رگرسیون چرخشی مارکف}

چکیده مشاهده متن زبان: فارسی

Unforeseen Oil Price Shocks and Economic Growth in Iran: an Application of Markov Switching Regression

Nader Mehregan, Nader Mehregan

Journal of Iranian Energy Economics, Volume:3 Issue: 12, 2015, PP 183 -208

The Economy Affected by Oil Price Shocks when that’s Similar Shocks Didn’t occurred in nearest recent period. In other hands، the relationship between oil price shocks and the Iran economy changed by economic structural changes. For these reasons، present study has been investigate the effects of unforeseen oil price shocks on economic growth during the period 1367. 1 -1389. 4 using Markov switching model. The Results show that the impact of positive unforeseen oil price shocks on economic growth are lesser and more durable than negative shocks. Also they unable to ensure the high economic growth but they lead to the state of middle economic growth. In return، although negative shocks are not able to keep the economy in a state of low economic growth، but they can be prevented the economy to achieve a status of high economic growth.

Keywords: Price of OPEC Basket Crude Oil, oil price shocks, economic growth, Asymmetry, Regime Transition, Markov Switching Regression}

Abstract View Paper Original: Persian
مقایسه‎ی عملکرد شبکه های عصبی و مدلARIMA در مدل‎سازی و پیش‎بینی کوتاه مدت قیمت سبد نفت‎خام اوپک (با تاکید بر انتظارات تطبیقی)

حسین صادقی، مهدی ذوالفقاری، مجتبی الهامی نژاد

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، پیاپی 28 (بهار 1390)، ص 25

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفاده‎ی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطه‎ی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل‎سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش‎بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل‎سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش‎بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ‎ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل‎سازی و پیش‎بینی روزانه‎ی قیمت سبد نفت‎خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش‎بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش‎بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه‎ی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش‎بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت‎خام تابعی از قیمت‎های 5 روز گذشته‎ی خود می باشد.

کلید واژگان: شبکه های عصبی, ARIMA, پیش بینی, قیمت سبد نفت‎خام اوپک, انتظارات تطبیقی}

چکیده مشاهده متن زبان: فارسی

Comparison of Neural Networks and ARIMA in Modeling and Forecasting of Short Run Pricing of the OPEC Crude Oil Basket (With Focus on Comparative Expectations)

Hosin Sadeghi, Mehdi Zolfaghari, Mojtaba Elhaminezhd

Quarterly Energy Economics Review, Volume:8 Issue: 28, 2011, P 25

Oil price has a determining role in the World Economy due to its strategic role in international production systems. This is why there has been a lot of interest in understanding its price dynamics and modeling its behavior and factors that lead to its volatility. In this context, Artificial Neural Networks have a high potential in modeling of random and complex processes and forecasting of dynamic nonlinear trends. In this paper we model and forecast the daily price of the OPEC oil basket through use of Artificial Neural Networks based on daily price expectations and compare its results with those of the ARIMA model based on prediction accuracy measure criteria. The results demonstrate that Neural Networks have better forecasting power than the ARIMA model, with the daily price of oil being a function of the price in the preceding five days.

Abstract View Paper Original: Persian

نکته

نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.

به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قیمت سبد نفت‎خام اوپک » در نشریات گروه « اقتصاد »