جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « extreme value theory » در نشریات گروه « ریاضی »
تکرار جستجوی کلیدواژه «extreme value theory» در نشریات گروه «علوم پایه»-
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, Volume:14 Issue: 6, Jun 2023, PP 197 -210This study aims at optimizing the portfolio of financial assets and in particular focuses on the stock market with conditional value at risk (CVaR) as the portfolio risk measure. This study uses generalized conditional heterogeneity variance methods, the dependency structure, the extreme value theory, and with the GARCH-EVT-Vine-Copula approach to optimize the portfolio and minimize the CVaR of a stock portfolio during a certain period by the re-weighting method. Modeling is based on the performance data of 7 companies among the top 50 listed companies during the period 2015 to 2021. The results show that considering the extreme values and structural dependence between the examined time series improves the risk identification between these markets. In addition, among the studied models, the out-of-sample results for the accumulated wealth function of different models show that when considering the dependence structure, the EGARCH-EVT model based on the Coppola Vine function results outperforms other models.Keywords: Portfolio Optimization, extreme value theory, Copulas functions, Garch, Conditional Value at Risk}
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.