جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "credit rating" در نشریات گروه "صنایع"
تکرار جستجوی کلیدواژه «credit rating» در نشریات گروه «فنی و مهندسی»-
The key to solving the problem of obtaining complex facilities is to create a suitable credit rating model that can provide technical support for the approval of granting facilities provided by small and micro enterprises. Credit rating agencies perform assessment to support financial institutions in processing debts. Added literature in the field of credit rating from January 2015 to August 2023 was analyzed to discover opportunities for further research. Bibliometric analysis was used to understand the existing literature. Subsequently, through structured review theories, the methods used by researchers and credit rating agencies were examined. A hybrid literature review was developed by integrating bibliometric and structured review of research articles from widely recognized databases. A sample of 72 articles has been made and studied to identify the gaps in the field of credit rating and create a suitable solution to fill such gaps. The results showed that most studies appeared as post-financial crisis effects reported in 2016 and 2023. It contributes to the existing literature by encouraging researchers and credit rating agencies to develop a specific credit rating system by evaluating existing models and improvising them by adopting advanced techniques such as multiple regression, neural networks, aggregate learning, and machine learning.
Keywords: Credit rating, credit rating models, ensemble learning, machinelearning, statistical method -
هدف
پیاده سازی نظام رتبه بندی اعتباری با در نظر گرفتن مطالبات معوق بانک ها، یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی به حساب می آید. در خصوص تسهیلات بانکی می توان گفت احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی یکی از موضوعات مهم می باشد. با شناسایی عوامل مختلفی که در عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تاثیرگذار است، می توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری بانک ها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات، بهبود حاصل کرد. هدف این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در سیستم بانکداری است.
روش شناسی تحقیقدر این پژوهش یک نمونه 24 تایی از مهم ترین مشتریان حقوقی 11 شعبه بانک ملی شهر اراک موردمطالعه قرارگرفته است. 18 متغیر تاثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری در این مقاله شناسایی شد که از بین متغیرهای موجود درنهایت با بهره بردن از تکنیک تجزیه وتحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 6 متغیر انتخاب شد که 3 تای آن ها ورودی ها و 3 تای آن ها خروجی ها را تشکیل دادند.
یافته هابا کمک مدل های تحلیل پوششی داده ها کارایی و رتبه شرکت های حقوقی به دست آمد و سپس با استفاده از اطلاعات موسسه فیچ و کارایی مشتریان حقوقی رتبه اعتباری هر یک از شرکت های حقوقی معین و تحلیل کیفی آن ها بیان شد.
اصالت/ارزش افزوده علمیبر این اساس به کمک روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات ارایه شده توسط موسسه رتبه بندی فیچ، ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی شهر اراک مورد ارزیابی و رتبه بندی قرارگرفته است.
کلید واژگان: رتبه بندی اعتباری, ریسک اعتباری, موسسه های رتبه بندی اعتباری, تحلیل پوششی داده ها, کاراییPurposeImplementing a credit rating system considering banks' deferred claims is one of the most important means of controlling credit risk in banks and financial institutions. In the case of banking facilities, the possibility of non-repayment of facilities is one of the most important issues. By identifying various factors that affect the non-repayment of bank facilities, it is possible to provide a framework for reducing and controlling the credit risk of banks and improving the crediting process. The purpose of this paper is to examine the relationship between efficiency and risk in the banking system.
MethodologyIn this research, a sample of 24 companies from the most important legal customers of 11 branches of the Melli Bank of the city of Arak has been studied. 18 variables affecting credit risk were identified in this paper. Among the variables available, 6 variables were selected using the Factor Analysis Technique and Expert judgment (Delphi method), of which 3 were inputs and 3 were formed the outputs
FindingsThe efficiency and rank of legal firms were obtained with the help of Data Envelopment Analysis models, and then using the Fitch Institute's data and the efficiency of legal clients, the credit rating of each of the legal firms and their qualitative analysis was expressed.
Originality/ValueAccordingly, using the method of data envelopment analysis and data provided by the Fitch Ratings Institute, the credit risk of Arak's Melli Bank's legal customers is assessed and ranked
Keywords: credit rating, Credit risk, Credit Rating Institutions, Data Envelopment Analysis, Efficiency -
در مقاله حاضر یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از یک الگوریتم حل چند هدفه که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ها ارائه گردید. سپس کارایی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از داده های بانک کشاورزی طی سالهای 1380-1385، مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری تعیین و نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها بعنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شدند. از سوی دیگر نکول یا عدم نکول بصورت یک متغیر موهومی بعنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شد. جهت آموزش و اعتبار سنجی مدل، داده ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شدند. پس از اجرای الگوریتم، علاوه بر مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت به عنوان دو معیار کارایی مدل، متغیر کلیدی نیز تعیین گردید.
کلید واژگان: سیستم استدلال فازی, چیرگی فازی, الگوریتم سیمپلکس, الگوریتم ژنتیک, رتبه بندی اعتباریInternational Journal of Industrial Engineering & Production Management, Volume:23 Issue: 1, 2012, PP 79 -91This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which was developed to predict bank legal customers financial performance. Prediction performance of the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from KESHVARZI bank over 2001-2006, debt ratio, operational ratio, and return on equity are selected as descriptive variables, and on the other side dependent variable was considered as a dummy variable. To training and validating the model, data were divided in to model (in-sample) and test (out-of-sample) sets. After running the algorithm, besides the sensitivity and specificity ratios, the key variable was specified.Keywords: fuzzy inference systems, simplex algorithm, genetic algorithm, credit rating
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.