ارزیابی عملکرد روش های ترکیبی در پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

نرخ تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که داشتن پیش بینی دقیقی از آن به صورت زمان حقیقی (real-time) برای نهادهای سیاستگذار به ویژه بانک های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه هایی که برای افزایش دقت پیش بینی پیشنهاد می شود، استفاده از محتوای اطلاعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره گیری از روش های ترکیب پیش بینی است. در این مقاله تعدادی از روش های ترکیب پیش بینی به صورت زمان حقیقی برای پیش بینی نرخ تورم در ایران پیاده سازی و ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد روش های ساده ترکیب در مقایسه با روش هایی که به تخمین وزن های بهینه می پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف نظرکردن از همبستگی میان پیش بینی های ساده در به دست آوردن وزن ها موجب افزایش دقت پیش بینی می شود. همچنین اگرچه عملکرد وزن های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می یابد، اما به طور کلی پیش بینی های حاصل از وزن های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش بینی های حاصل از وزن های انقباضی است.