پیش بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز

نفت یک کالای مهم اقتصادی و قیمت آن در بازارهای بین المللی بسیار اثرگذار و توانایی ارائه پیش بینی صحیح از وضعیت قیمت آن یکی از چالش های مهم علمی در سراسر جهان است. این مقاله به پیش بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. در این تحقیق از نتایج روش های ARMA،AR فازی، تاناکا فازی، حداقل مربعات فازی، شبکه عصبی، داده های شبیه سازی شده و داده کاوی مربوط به قیمت های پیش بینی شده نفت در بازار بورس برنت از سال 2004 تا 2013 میلادی استفاده شده است. در روش های غیرخطی این تحقیق ازمتغیرهای تاثیرگذار قوی بر قیمت نفت شامل ذخایر اثبات شده نفت کشورهای OECD، تولید نفت اوپک، ظرفیت پالایشگاه های نفت کشورهای OECD، قیمت طلا و رشد اقتصادی کشورهای گروه 7 و قیمت نفت برنت استفاده شده است. وزن ها و اثرات ثابت و تصادفی هر کدام از مطالعات درنهایت مشخص گردیده و برای پیش بینی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش های خطی و غیرخطی است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای بالا بردن ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق از روش ترکیبی متا استفاده شود.