کاربرد روش های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو

شناخت چگونگی شکل‏گیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاست‏های کلان اقتصادی مطلوب تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت ‏می‏شود. تئوری های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای موثر بر ادوار تجاری ایجاد می‏کنند. ترکیبی از نماگر های پیشرو در شاخص های ترکیبی ‏می‏تواند در دریافت سیگنال های آتی از بخش های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به منظور شناسایی شکل‏گیری ادوار تجاری ‏است. روش های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله می‏توان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاه‏مدت از تعادل بلندمدت و... دارای کاربرد بیشتری هستند.