بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار است. دوره ی زمانی مورد مطالعه 1378-1394 است. در این پژوهش از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی(ARDL) است. در این مطالعه ریسک اعتباری و ریسک بازار به عنوان عوامل مهم موثر بر حجم سپرده های بانکی در نظر گرفته شده اند. ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات معوق شده به کل تسهیلات بانک است. ریسک بازار شامل چهار متغیر نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی، قیمت سهام و نرخ سود سپرده های بانکی است. تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است. براساس نتایج مطالعه ریسک اعتباری در هر چهار مدل تاثیر منفی بر حجم سپرده های بانکی دارد. تولید ناخالص داخلی در هر چهار مدل تاثیر مثبت بر حجم سپرده ها دارد. متغیرهای ریسک بازار اثر معنادار بر حجم سپرده های بانکی دارد به طوری که نرخ ارز غیررسمی، نرخ سود سپرده ها و قیمت سهام به عنوان متغیر ریسک بازار در مدل های جداگانه تاثیر مثبت بر حجم سپرده های بانکی داشته و نرخ تورم تاثیر منفی حجم سپرده های بانکی دارد.