پیش بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل بهینه شده با الگوریتم گرگ خاکستری

در عصر حاضر، کسب‎وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به‎شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت‎های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به‎منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم.

در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به‎نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است.

مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تایید رسید.

با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به‎منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.