مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی

نویسنده:

مهدی شمس* ، غلامرضا حسامیان

پیام:
چکیده:
در این مقاله پس از معرفی انتگرال تصادفی، روشی برای حل مسئله پالایش مطرح می شود که به حل دو معادله دیفرانسیل تصادفی (سیستم و مشاهده) از دیدگاه ایتو منجر می شود. همچنین با ذکر چند مثال، کابردهایی از مسئله پالایش نظیر مشاهدات پراغتشاش ناشی از فرایند های آمیخته ثابت و حرکت براونی، برآوردیابی پارامتر جامعه و حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب جریان در یک مدار و نیروی الکترومغناطیس نوسانی بیان می شوند.
کلیدواژگان:

انتگرال تصادفی ، انتگرال ایتو ، معادله دیفرانسیل تصادفی ، پالایش ، برآورد

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه اندیشه آماری، سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 47، بهار و تابستان 1398)
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
https://www.magiran.com/p2051220