تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و تفکیکی

نیاز برای دست یابی به معیارهای درست بهینه سازی پرتفو که علاوه بر دقت به سرعت در تصمیم گیری های سرمایه گذاری بیانجامد، امری فراتر از نیازهای آکادمیک است چرا که نیاز سرمایه گذاران، شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری، به کاهش زیان های ناشی از سرمایه گذاری، افزایش بازده متناسب با ریسک همواره مورد بحث بوده است. با این وجود دستیابی به روشی جهت بهینه سازی پرتفو به گونه ای که شکاف بین نیازهای کاربردی و مدل های تیوریک را پر کند کار بسیار دشواری است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در کسب بازدهی مطلوب، متنوع سازی است. این تحقیق با موضوع «تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و تفکیکی»، سعی دارد با استفاده از داده های بازار و خوشه بندی آن، روشی مناسب جهت بهینه سازی پرتفو ارایه کند. نتیجه این مقایسه میزان موفقیت بهینه سازی بر اساس خوشه بندی را نسبت به پرتفوی شاخصی روشن خواهد کرد.