مقایسه قدرت پیش بینی الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک

یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکت ها به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیم گیری ایفا کند. در این تحقیق، هدف پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی و سه الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان می باشد. برای انجام این تحقیق از نمونه ای شامل 92 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که قدرت پیش بینی ریسک سیستماتیک در الگوریتم کرم شب تاب نسبت به دو الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان بیشتر می باشد و همچنین قدرت پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک بالاتر می باشد.