آیا یک اندازه برای همه مناسب است؟ اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک ها، شواهدی از بانک های عضو بورس ایران

بر مبنای مقررات کلان احتیاطی بازل 3، الزامات نقدینگی یکسانی برای همه بانک ها وضع شده است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عامل محور سیستم بانکی اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک ها را تحت دو سناریو مورد بررسی قرار داده ایم که در یکی حداقل الزامات نقدینگی به صورت یکسان و در دیگری به صورت متفاوت برای بانک ها وضع شده است. مدل شامل یک سیستم بانکی با 12 بانک ناهمگن است. بانکها همزمان با انجام فعالیت روزمره خود در قالب دریافت سپرده و پرداخت وام باید الزامات نقدینگی را نیز رعایت کنند. مدل با استفاده از داده های سیستم بانکی ایران اجرا شده است و نتایج حاکی از آن است که از آنجایی که بانک ها واکنش متفاوتی به الزامات نقدینگی نشان می دهند بکاربردن الزامات نقدینگی یکسان برای تمام بانک ها احتمال اینکه ریسک نقدینگی به ناتوانی مالی بانک ها تبدیل شود را افزایش می دهد و می توانی باعث بی ثباتی سیستم بانکی شود. بنابراین یافته های ما تاکید دارد که برای دستیابی به ثبات مالی در سطح ملی سیاستگذاران باید هنگام طراحی الزامات نقدینگی باید دیدگاه خود را در خصوص اعمال سیاست یک اندازه برای تمام بانک ها تغییر دهند