حل عددی معادله بلک- شولز کسری به روش تقریب توابع پایه شعاعی
قیمت گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت گذاری نیازمند فرآیند مدل سازی، روش های حل و اجرای مدل با داده های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه شعاعی ارایه می دهیم که جواب های دقیق تری نسبت به روش های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می کنیم. امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.