Convergence Rate of Empirical Autocovariance Operators in H-Valued Periodically Correlated Processes

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

This paper focuses on the empirical autocovariance operator of H-valued periodically correlated processes. It will be demonstrated that the empirical estimator converges to a limit with the same periodicity as the main process. Moreover, the rate of convergence of the empirical autocovariance operator in Hilbert-Schmidt norm is derived.

Language:
English
Published:
Journal of Iranian Statistical Society, Volume:19 Issue: 2, Autumn 2020
Pages:
1 to 13
magiran.com/p2269446  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!