واکنش بانک های عضو بورس ایران به اجرای الزامات نقدینگی چیست؟

بعد از بحران مالی سال های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک های نقدینگی ایجاد می شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که 12 بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده های بانک های عضو بورس ایران در سال های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه گیری شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک ها بهتر، برخی بانک ها بدتر، برخی بانک ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.