بررسی تاثیر صرفه های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک های منتخب در ایران

بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولی، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حایز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.