مقایسه رتبه بندی سهام برتر با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره تاکسونومی و پرومتی

توزیع منابع بازار سرمایه، در گروی حضور فعالان بازار است و عمدهترین موضوعی که در بازارهای مالی با آن مواجه هستیم، تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع بازار، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبدهای بهینه سهام است. طی سال های اخیر، توسعه تکنیک های جدید در تحقیق عملیاتی و علم مالی، به همراه پیشرفت در علوم کامپیوتر و تکنولوژی منجر به پیدایش مدل های جدیدی از جمله مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سبد سهام شده است. به منظور اهداف پژوهش و براساس دیدگاه تجزیه و تحلیل بنیادی، جهت رتبه بندی سهام از 18 نسبت مالی در 6 گروه سود آوری، نقدینگی، فعالیت، اهرمی، ارزش بازار و مالکانه برای 30 شرکت بورسی تصادفی طی سال های 1390 الی 1396 استفاده شده و با بکارگیری دو روش تصمیم گیری چندمعیاره تاکسونومی‏ و پرومتی، به رتبه بندی سهام نمونه و مقایسه نتیجه، پرداخته شده است. نتایج نشان داد رتبه بندی حاصل از مدل آنتروپی شانون-پرومتی در مقایسه با مدل تحلیل عاملی-تاکسونومی، بازده سهام را بهتر پیش بینی کرده است.