طراحی و تبیین مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از فرآیندهای تصادفی (مطالعه موردی: شرکت های انبوه سازی املاک و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران)

پژوهش حاضر به طراحی و تبین مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از فرایندهای تصادفی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1398 است. داده ها در نرم افزار Eviews10 و متلب مورد تحلیل قرار گرفتند. پیش بینی رفتار قیمت سهام و شاخص کل صنعت با روش های اتورگرسیو و میانگین متحرک برحسب فرایندهای تصادفی نشان داد از الگوی تبیین شده نمی توان برای پیش بینی رفتار قیمت سهام استفاده کرد اما در برخی از گام های تصادفی، خطای پیش بینی ناچیز بوده است. در خصوص پیش بینی رفتار قیمت سهام، سه گام آخر فرآیند، فصل زمستان تاثیر معناداری بر روی پیش بینی قیمت سهام دارند؛ اما گام اول، تاثیر معناداری در پیش بینی رفتار شاخص صنعت دارد. در گام های اول خطای پیش بینی رفتار شاخص صنعت بسیار اندک است و می توان از الگوی تبیین شده برای پیش بینی رفتار شاخص در ماه های آغازین سال استفاده کرد.