فرایند AR (1) صحیح مقدار جدید بر اساس عملگر رقیق کننده ی سری های توانی

در این مقاله، ما فرایند خودوایاز صحیح مقدار مرتبه ی اول با نوآوری های پواسون-لیندلی بر اساس عملگر رقیق کننده ی جدید، به نام عملگر رقیق کننده ی سری توانی را معرفی می کنیم. این فرایند برای مدل بندی سری های زمانی شمارشی بیش پراکنده مناسب است. برخی از ویژگی های آماری فرایند آورده شده است. پارامترهای نامعلوم مدل توسط سه روش کمترین توان های دوم شرطی، یول واکر، بیشینه درستنمایی شرطی براورد می شوند. همچنین عملکرد این براوردگرها با استفاده از مطالعه ی شبیه سازی مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین سه حالت خاص مدل با جزییات بررسی شده است. سرانجام، این مدل به چهار مجموعه داده های واقعی از جمله تعداد سالانه زمین لرزه ها، تعداد ماهانه ی موارد سرخک، تعداد سری های مرگ ناگهانی و شمارش هفتگی موارد بروز سندرم گره ی لنفاوی مخاط پوستی حاد تب دار اعمال می شود. سپس پتانسیل مدل را نشان می دهیم.