بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال

در سالیان اخیر پژوهش های گوناگونی به منظور انتخاب پرتفوی مناسب برای سرمایه گذاری و بهینه سازی آن جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، صورت گرفته است. در این پژوهش 9 ابزار پر کاربرد تحلیل تکنیکال SMA، EMA، ROC، OBV، RSI، MACD، TSI، HMA، Fibonacci Retracement و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به کار برده شده است و سیستمی خبره که به صورت خودکار اقدام به بهینه سازی پرتفوی می نماید، ایجاد شده است. در این سیستم، سیگنال های خرید، فروش یا عدم اقدام، تولید شده و نتایج مذکور در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار می گیرد و سپس الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی لازم را بر اساس بازدهی و ریسک انجام داده و اوزان بهینه شاخص های تکنیکال جهت استفاده را در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار می دهد. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم خبره از منظر بازدهی و ریسک با استراتژی خرید و نگهداری در شاخص های هم وزن و کل، در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 05/01/1392 الی 31/03/1400 مقایسه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، سیستم خبره معاملاتی در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری (شاخص هم وزن و کل) عملکرد مناسب تری از نظر بازدهی و ریسک داشته است.