Change of measure in fractional stochastic differential equation

Author(s):

M.F. Al Saadony , Bahr Kadhim Mohammed , Hameedah Naeem Melik

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

Change of measure is a very well known common criterion in both the probability rules and applications. The change of measure is a transformation from actual measure to equivalent measure. We will employ the change of measure in Fractional Stochastic Differential Equations (FSDE), which is a general form of Stochastic Differential Equation (SDE). We will implement our method to some important examples, like, Fractional Brownian Motion (FBM) and Fractional Levy process (FL).

Keywords:

Change of measure , Stochastic differential equations , Fractional stochastic differential equations , Fractional Brownian motion , Fractional Levy process

Language:
English
Published:
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, Volume:13 Issue: 1, Winter-Spring 2022
Pages:
3475 to 3478
https://magiran.com/p2401090  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information