تاثیر متغیرهای کلان و درون بانکی بر تسهیلات غیرجاری در سیکل های نفتی

مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی بر تسهیلات غیرجاری می پردازد. به منظور جلوگیری از مشکل شناسایی در تحلیل رگرسیون از دو مدل غیرخطی برای متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین متغیرهای درون بانکی استفاده می شود. در مدل کلان بین بازه زمانی 1383:2-1398:2 با داده های فصلی و استفاده از متغیرهای درآمد نفتی، تورم، تسهیلات غیرجاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت با مدل STR بررسی گردید. متغیر آستانه رشد درامد نفتی فصل حاضر در مقدار 9 درصد که منجر به شکست پارامتریک می شود. تورم در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنادار بر رشد تسهیلات غیرجاری دارد، در حالیکه درآمد نفتی صرفا در مدل رشد تاثیر کاهنده قابل توجهی بر جای میگذارد. رشد اقتصادی نیز در هر دو رژیم معنادار و کاهنده است. برای بررسی متغیرهای درون بانکی، با استفاده از داده های 10 بانک بین بازه زمانی 95:02 تا 1399:09 به صورت ماهیانه با استفاده از متغیرهای ما به تفاوت بهره ای، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، نسبت وام به سپرده با مدل PSTR پرداخته می شود. مابه تفاوت بهره ای به عنوان متغیر استانه ای در مقدار یک درصد ماهیانه انتخاب شده و بانکها به دو دسته بانکهای خوب و بد تقسیم می شوند. مابه تفاوت بهره ای تاثیر منفی بر تسهیلات غیرجاری داشته و نسبت تسهیلات به سپرده بسته به نوع بانک که رژیم آن را نمایندگی می کند، بر تسهیلات غیرجاری اثر می گذارد. بسته به حجم دولت در اقتصاد و طرح های تکلیفی که بانک ها ملزم به اعطای تسهیلات هستند که خود حجم قابل توجهی از تسهیلات غیرجاری را نشان می دهد، بار دیگر توسط درامد نفتی در اینجا به تصویر کشیده می شود. تاثیر تورم و درامد نفتی، اهمیت انضباط مالی و نقش مقام پولی را در شکل گیری انتظارات تورمی به وضوح مشخص می کند.