تاب آوری سیستم بانکی در قبال شوک های کلان با تاکید بر ریسک اعتباری

در این مقاله به ارایه آزمون تنش کلان با رویکرد ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 2019:4-2004:1 پرداخته ایم. هدف، ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی از طریق ریسک اعتباری در برابر شوک های اقتصادی کشور است. در این راستا از روش توسعه یافته مدل ویلسون (1997) شامل متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ نکول استفاده شده است. نتایج تحلیل کاربردی نشان می دهد که نرخ اسمی ارز بر نرخ نکول یا ریسک اعتباری تاثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد وام و نرخ نقدینگی تاثیر منفی کمتری دارند و در دوره رکود اقتصادی، نرخ بیکاری بیشترین تاثیر مثبت و مخرب را بر ریسک اعتباری داشته است. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و محاسبه ارزش ریسک و زیان مورد انتظار برای هر یک از متغیرهای اقتصادی، سرمایه مورد نیاز بانک ها برای پوشش زیان به دست می آید. نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می دهد که سناریوی نامطلوب ناشی از شوک نرخ اسمی ارز با یک انحراف معیار بیشترین تاثیر را بر میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش زیان های غیرانتظاری نسبت به سناریوی پایه دارد و بانک ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند. . اما برای پوشش زیان های ناشی از تکانه های سایر متغیرها، افزایش سرمایه آنها ضروری است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه سازی و بررسی توزیع زیان های اعتباری، سیستم بانکی به جز متغیر نرخ اسمی ارز در برابر زیان های ناشی از شوک های سایر متغیرها تاب آور نیست.