Modified Runge–Kutta method with convergence analysis for nonlinear stochastic differential equations with Hölder continuous diffusion coefficient
Author(s):
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
The main goal of this work is to develop and analyze an accurate trun-cated stochastic Runge–Kutta (TSRK2) method to obtain strong numeri-cal solutions of nonlinear one-dimensional stochastic differential equations (SDEs) with continuous Hölder diffusion coefficients. We will establish the strong L1-convergence theory to the TSRK2 method under the local Lipschitz condition plus the one-sided Lipschitz condition for the drift co-efficient and the continuous Hölder condition for the diffusion coefficient at a time T and over a finite time interval [0, T ], respectively. We show that the new method can achieve the optimal convergence order at a finite time T compared to the classical Euler–Maruyama method. Finally, nu-merical examples are given to support the theoretical results and illustrate the validity of the method.
Keywords:
Language:
English
Published:
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Volume:13 Issue: 2, Spring 2023
Pages:
285 to 316
https://magiran.com/p2613615
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!