بهینه سازی دو هدفه سبد پتروشیمی با الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) با رویکردهای مختلف در انتخاب سبد

مسیله انتخاب سبد یک مسیله چند هدفه است؛ بنابراین ضرورت شناخت روش های حل مدل های انتخاب سبد از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوریتم های فرا ابتکاری ایده های نوینی هستند که در همین راستا معرفی شدند. الگوریتم چند هدفه SPEA2 یکی از الگوریتم هایی است که به حل مسیله بهینه سازی سبد می پردازد. هدف این پژوهش به کارگیری الگوریتم چندهدفه SPEA2 در دست یابی به ترکیب مطلوبی از اوراق شرکت های پتروشیمی در سبد پتروشیمی است. توابع هدف مسیله موردمطالعه شامل دو هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک است. نمونه آماری شامل داده های 900 روز 12 شرکت پتروشیمی مجاز به فعالیت از تاریخ 1/12/94 تا 12/12/98 است که با انتقال این داده ها به نرم افزار MATLAB بازده لگاریتمی هر سهم محاسبه شده و به عنوان ورودی الگوریتم SPEA2 قرارگرفته است. سپس الگوریتم SPEA2 برای هریک از مدل های میانگین- واریانس، میانگین- نیم واریانس، میانگین- انحراف مطلق، میانگین- ارزش در معرض خطر مشروط اجراشده و وزن هر سهم و ریسک و بازدهی هر سبد محاسبه شده است. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به آزمون میانگین تفاوت بین ریسک و بازدهی مدل ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بازدهی به دست آمده توسط الگوریتم SPEA2 تحت مدل های مختلف ریسک ازنظر آماری تفاوت معناداری ندارند؛ اما ریسک سبد به وجود آمده با الگوریتم SPEA2 تحت مدل ارزش در معرض خطر مشروط تفاوت معناداری با سایر معیارهای ریسک دارد و ریسک بیشتری را نشان می دهد.