احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با استفاده از زنجیر مارکوف زمان-پیوسته

توانایی در پرداخت خسارت های بیمه گذاران یکی از مباحث مهم در مدیریت شرکت های بیمه است. در این مقاله، مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با حق بیمه ثابت و دارای فرآیند پواسن مرکب در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای یک کلاس کلی از اندازه های خسارت با توزیع های دم سبک و سنگین، فرمولی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان متناهی با استفاده احتمال انتقال به دست آمده و سپس فرم ماتریسی فرمول ارایه شده توسط ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف پیوسته زمان بازنویسی شده است. همچنین با استفاده از مسیرهای شبیه سازی شده از فرآیند مخاطره برای اندازه های خسارت با توزیع های نمایی، نرمال و پارتو با مقادیر مختلف سرمایه اولیه در زمان های متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان متناهی با این روش و یافتن فواصل اطمینان نااریب، مقادیر آنها برای هر دو ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف برآورد شده اند.