تحلیل مقایسه ای کارایی مدل های بلک-شولز و انتشار پرش در مدل سازی قیمت مسکن: مراکز استان های ایران

هدف پژوهش، مدل سازی قیمت مسکن در مراکز استان های ایران در دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1401 است. در این مطالعه از مدل های بلک-شولز و انتشار پرش در مدل سازی قیمت مسکن استفاده شده که مدل بلک-شولز با به کارگیری روش حداکثر درستنمایی و مدل انتشار پرش با الگوریتم (GEM) برآورد شد. برای شبیه سازی قیمت آتی مسکن و انتخاب بهترین مدل از روش مونت-کارلو با عملکرد 6 ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه استفاده شده است. بر اساس نتایج مشخص است که در اکثر مراکز استان های ایران عملکرد 6 ماهه بهتر بوده و در بعضی از مراکز استان ها هم عملکرد 12 ماهه و 24 ماهه بهتر بوده است. با توجه به نتایج مشخص شد که الگوی انتشار پرش در توضیح دهندگی رفتار قیمت مسکن عملکرد بهتری نسبت به الگوی بلک-شولز داشته است. نتایج الگوی انتشار پرش نشان می دهد که قیمت مسکن در مراکز استان های ایران دارای پرش بوده و با توجه به شرایط و ساختار بازار مسکن هر استان، پرش قیمت متفاوت است که در بعضی استان ها ازجمله شهرهای بزرگ و کلان شهرها پرش قیمتی بالا و در شهرهای کوچک کمتر بوده است. با توجه به نتایج الگوی انتشار پرش، بیشترین و کمترین پرش قیمت مسکن مربوط به مراکز استان های خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد بوده که مقدار آن به ترتیب برابر 58/0 و 09/0 درصد است.