پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تحلیل طیفی تکین هم پوشانی

پژوهش حاضر پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را با روش تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تحلیل طیفی تکین هم پوشانی مورد تحلیل می باشد. به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش ، قیمت روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ده ساله(1388 تا 1397) و نمونه پژوهش نیز 2411 داده از بازده لگاریتمی شاخص مورد نظر می باشد. ابتدا الگوریتم ژنتیک در روش SSA بر روی شاخص پیاده سازی شد. سپس، با استفاده از روش Ov-SSA به منظور بهبود بازسازی و تفکیک پذیری مولفه-ها، سری های زمانی اولیه و بزرگ به قسمت های کوچک و متوالی مشترک تقسیم گردیدند و روش تحلیل SSA استاندارد برای هر قسمت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش تحلیل SSA هم پوشانی با داشتن خطای قدرمطلق میانگین کمتر، عملکرد بالاتری نسبت به روش تحلیل SSA مبتنی بر الگوریتم ژنتیک دارد.