تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا1970

نویسنده:

رابرت ژار ، فیلیپ پروتر

چکیده:
تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، کاربردهای آن در ریاضیات مالی و قیمت گذاری در بازار بورس روشن می گردد.
کلیدواژگان:

فرآیند مارکف ، حرکت براونی ، انتگرال تصادفی ایتو ، انتگرال تصادفی استراتونوویچ ، مارتینگل ، نیمه مارتینگل

زبان:
فارسی
انتشار در:
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 36، بهار 1385)
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
https://www.magiran.com/p535288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با ثبت ایمیلتان و پرداخت حق اشتراک سالانه به مبلغ 1,390,000ريال، بلافاصله متن این مقاله را دریافت کنید.اعتبار دانلود 70 مقاله نیز در حساب کاربری شما لحاظ خواهد شد.

پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.

اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام

اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر ثبت نام با ایمیل دانشگاهی/سازمانی
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information