بهینهسازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات
نویسنده:
چکیده:
مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانیکه تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حلشدنی است. اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه سازی پرتفوی بهراحتی با استفاده از شیوه های ریاضی حل نمی شود. بههمین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر حل مسئله بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین واریانس) با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر 1385 تا شهریور 1387، مرز کارای سرمایه گذاری رسم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد، روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات در بهینه سازی پرتفوی سهام با وجود محدودیت های بازار موفق است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p814129
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!