مدل استوار بهینه سازی سبد مالی دارای اختیار معامله
نویسنده:
چکیده:
در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه سازی سبد مالی دارای اختیار معامله توسعه داده می شود. در مدل اول با توجه به رابطه ی غیرخطی)شکسته ی خطی(بین داده های غیرقطعی)ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش محافظه کارانه ارائه می دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه کاری قابل کنترل ارائه می شود. خصوصیت اصلی مدل های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه ی برخورد آن ها با روابط غیرخطی پارامترهای دارای عدم قطعیت در مدل است. برای تحلیل دو مدل مذکور سه مسئله با تعداد 100 نوع سهام و حدود 400 اختیار معامله حل شده و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
در صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p928790
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!