رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر آن بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری ایران
نویسنده(گان):	موسی بزرگ اصل، فرخ برزیده، محمد تقی صمدی
چکیده:	رابطه بین ریسک های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر این ریسک ها بر ناپایداری آنها و احتمال بروز بحران در آنها از مهم ترین عناوینی است که در طی بحران های مالی در دنیا مورد توجه صنعت بانکداری قرار گرفته است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک های مالی در بانک ها، بالاخص رابطه بین ریسک اعتباری و نقدینگی، این مقاله به بررسی رابطه توامان این دو ریسک و تاثیر آنها بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران در طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی رابطه بین ریسک های نقدینگی و اعتباری از روش معادلات هم زمان و جهت بررسی تاثیر این دو به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر ناپایداری مالی از روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آرلانو و باند استفاده شده است. نتایج بررسی در رابطه ریسک اعتباری و نقدینگی نشان دهنده رابطه مثبت این دو ریسک در بین بانک های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) است، درحالی که ریسک اعتباری در بانک های دولتی بر ریسک نقدینگی تاثیری نداشته است. همچنین در بررسی تاثیر این دو بر شاخص Z برای ناپایداری مالی مشخص گردید در بین بانک های مورد بررسی این دو ریسک منجر به ناپایدارتر شدن و احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد.
کلیدواژگان:	ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ناپایداری مالی، بانک های تجاری، رگرسیون پانل پویا
نوع مقاله:	مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:	فارسی
انتشار در:	نشریه پژوهش های پولی - بانکی، پیاپی ۳۳ (پاییز ۱۳۹۶)
صفحات:	۵۰۹ -۵۳۲
نسخه الکترونیکی:	متن این مقاله در سایت مگیران قابل مطالعه است.

The Impact of Combined Liquidity Risk and Credit Risk on Financial Stability of Iranian Banking Industry
Author(s):	Musa Bozorg Asl، Farokh Bbarzideh، Mohammad Taghi Samadi
Abstract:	The relationship between different types of risk and their impacts on financial stability is very important for the banking industry. Due to lack of consensus regarding the relationship between these risks in the banking industry, especially the relationship among credit risk and liquidity risk, this study examines the simultaneous relationship among these two risks and their impacts on the financial stability of Iranian banks during the period of 2005-2014 by using panel data approach. For this reason, we have used the simultaneous equation modeling to test the relationship between liquidity risk and credit risk. Also, we have used the generalized method of moments (GMM) to assess the impact of these two risks on financial stability. Results show that, in general, liquidity risk and credit risk have a significant positive relationship with each other. Moreover, using GMM we found that these two types of risk negatively impact financial stability and increase the probability of bankruptcy of the Iranian banks.
Article Type:	Research/Original Article
Language:	Persian
Published:	Journal of Monetary & Banking Researches, Volume:10 Issue: 33, 2018
Pages:	509 -532
Full text:	PDF is available on the website.