فهرست مطالب نویسنده:
سید جعفر سجادی
-
بازده و ریسک دو عامل مهم و اساسی برای تصمیم گیری در حوزه مالی می باشند. پژوهش حاضر جهت یافتن پرتفوی بهینه برای سرمایه گذاری از سهام بورسی انجام گرفته و یکی از روش هایی که در حال حاضر محبوبیت زیادی در بین تحلیل گران و پژوهش-گران این حوزه شکل گرفته، روش های مبتنی بر هوش مصنوعی و در پی آن روش هایی با هدف کاهش سنجه های ریسک می باشد. هدف پژوهش حاضر تشکیل پرتفوی با استفاده از روش های یادگیری ماشین، سنجه ریسک و ترکیب آن با نظریه فازی است، که بازده ای بهتر از بازده میانگین بازار داشته باشد. خروجی هر روش وارد الگوریتم جنگل تصادفی شده و پیش بینی به وسیله این الگوریتم صورت می گیرد و در مرحله آخر، خروجی پیش بینی برای تشکیل سبد سرمایه وارد مدل بهینه سازی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی با رویکرد نظریه فازی می شوند. اطلاعات سهم ها به صورت روزانه و بازه زمانی آن از ابتدای سال 1394 تا اواسط سال 1398 می باشد. در پایان هرکدام از این روش ها و مراحل با بازده واقعی بازار مقایسه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده سنجه ریسک CVAR قابلیت بهتری را نسبت به سنجه ریسک VAR داشته است، هم چنین الگوریتم جنگل تصادفی در بین الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده شده، نتایج بهتری را در انتخاب سبد سرمایه گذاری رقم زده است.
کلید واژگان: بورس اوراق بهادار تهران, یادگیری ماشین, بیز ساده, ارزش در معرض ریسک شرطی (Cvar), سبد سرمایه گذاریThe current research was conducted to find the optimal portfolio for investing in stock exchange stocks, and one of the methods that is currently very popular among analysts and researchers in this field is methods based on artificial intelligence, followed by methods aimed at reducing risk metrics. The aim of the current research is to form a portfolio using machine learning methods, risk measurement and its combination with fuzzy theory, which has a better return than the average return of the market. The output of each method is entered into the random forest algorithm and prediction is made by this algorithm, and in the last step, the prediction output is entered into the value-at-risk and value-at-risk optimization model with the fuzzy theory approach to form the capital portfolio. Shares information is daily and its time period is from the beginning of 2014 to the middle of 2018. At the end of each of these methods and steps, it was compared with the real return of the market. the CVAR risk measure has a better ability than the VAR risk measure, and the random forest algorithm among the used machine learning algorithms has achieved better results in choosing the investment portfolio.
Keywords: Machine Learning, Tehran Stock Exchange, Investment Portfolio, Naïve Bayes (NB), Conditional Value At Risk (Cvar) -
امنیت عرضه گاز برای تامین سلامت اجتماعی- اقتصادی و توسعه پایدار حیاتی است. وقوع اختلالات عملیاتی، فیزیکی و سازمانی در سطح شرکت های گاز استانی موجب شده است تا تقویت حکمرانی برای غلبه بر آن ها و پشتیبانی از امنیت عرضه و ارایه خدمات عمومی ضرورت بیابد. در این مطالعه که برای شرکت گاز استان تهران پیاده سازی شده است، حکمرانی به عنوان یک سازه چند بعدی و سلسله مراتبی تحلیل شده تا ارکان اصلی آن همراه سنجه های اندازه گیری پایای هر بعد توسعه داده شوند. نتایج حاصل از مطالعه که با روش تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفته است نشان می دهد که حکمرانی درسطح شرکت توزیع گاز شامل سه بعد اصلی: سیاست گذاری و تنظیم مقررات و برنامه ریزی، نظارت و نهایتا ساختار و سیستم هاست.. ضمنا سطوح اختیارات شفاف، تسهیم اطلاعات و دستورالعمل های مدیریت ریسک، برای تقویت کنترل های داخلی و کاهش اختلالات مورد تاکید قرار گرفته و لذا برنامه تداوم برای ایجاد توزیع تاب آور موثر خواهد بود. نتیجه ی این مطالعه بینشی علمی و عملی در خصوص توانمندسازهای سخت (فیزیکی) و نرم (غیرفیزیکی) توسعه حکمرانی را فراهم نموده و به بهبود اثربخشی، مسیولیت پذیری، تصمیم گیری آگاهانه و سیستم ها و ساختار مدیریت ریسک برای کاهش در نوسانات دسترسی به گاز و پشتیبانی از امنیت عرضه کمک می نماید.کلید واژگان: حکمرانی, سیاست گذاری, نظارت, ساختار و سیستم ها, توزیع گازSecurity of gas supply is vital for socio-economic health and sustainable development. Occurrence of operational, physical and organizational disturbances at the level of provincial gas companies has made it necessary to strengthen governance to overcome them and support the security of supply and provision of public services. In this study, which has been implemented for Tehran Gas Company, governance as a multidimensional and hierarchical structure is analyzed to develop its main elements along with reliable measurement metrics of each dimension. The results of the study, which was conducted by confirmatory factor analysis, show that governance at the level of the gas distribution company includes three main dimensions: policy-making and regulation, planning, monitoring, and finally the structure and systems. Transparent authority levels, information sharing, and risk management guidelines are emphasized to strengthen internal controls and reduce disruption, and therefore a continuity program will be effective in creating resilient distribution. The results of this study provide scientific and practical insights into hard (physical) and soft (non-physical) enablers of governance development and improve effectiveness, accountability, informed decision making, and risk management systems and structures to reduce fluctuations. Gas access and supply security support.Keywords: Governance, Policy, Supervision, Structure, Systems, Gas Distribution
-
بسیاری از مشکلات بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تخصیص دارایی هایی که قیمت نسبتا بالایی در بازار دارند ، درگیر هستند. بنابراین ، هنگام مواجهه با مسایل بهینه سازی پرتفوی، باید مقدار صحیح دارایی ها بدست آورده شود. این پژوهش تمرکز در ارایه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند هدفه میانگین ارزش در معرض خطر بر مبنای مساله کوله پشتی با در نظر گیری گرفتن محدودیت های کاردینالیتی، کمیت و بودجه و متغیرهای گسسته دارد. ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان دومین تابع هدف بر مبنای دو رویکرد متفاوت پارامتریک (ماتریس واریانس کواریانس) و ناپارامتریک (تاریخی) برای ارزیابی ریسک در مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی برمساله کوله پشتی در نظر گرفته شده است. در این راستا، از بهترین تخمین زننده ها مدل های خانواده گارچ برای برآورد نوسانات شرطی بازدهی در ماتریس واریانس- کواریانس بهره گرفته می شود، که مبتنی بر اندازه گیری و مقایسه معیارهای مختلف در انواع مختلف مدل های خانواده گارچ می باشد.در نهایت خروجی های حاصل از حل مدل پیشنهادی چند هدفه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری که ریسک آن با این دو رویکرد متفاوت بدست آمده با یکدیگر مقایسه می گردند و رویکرد برتر در اندازه گیری ریسک در مدل پیشنهادی انتخاب و معرفی می شود.. نهایتا با بررسی یک مطالعه موردی واقعی از بازار سهام ایالات متحده، کارکرد مدل و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II بررسی و اعتبار سنجی می شود.
One of the most important problems in portfolio selection models is the ability to provide the optimal number of each share. Therefore, in some cases, it interferes with portfolio optimization in converting the desired weight per share to the desired number per share, unless the results are an integer. Moreover, by applying the appropriate strategy, it seems possible to discover the optimal stock allocation for significant cases with comparatively large stock value. In this regard, this study presents a multi- objective portfolio selection model considering cardinality, quantity and budget constraints based on a new improved knapsack problem. Value-at-Risk (VaR) is considered as the second objective function of risk assessment in the knapsack-based portfolio selection model. We consider parametric (variance- covariance matrix) and non-parametric (historical) approaches to measure VaR. The study also uses the best GARCH family models to estimate the conditional volatility of return in the variancecovariance matrix, which is based on measuring and comparing different criteria under various types of GARCH family models. Finally, a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II) is planned to solve the problem. An actual portfolio of the Iran stock market is solved to demonstrate the application of the suggested model.
Keywords: Portfolio Optimization Knapsack Problem Value, at Risk GARCH Family Models Non, Dominated Sorting GeneticAlgorithm II -
سبد ردیاب شاخص، مدلی از سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که با محبوبیت زیادی مواجه شده است. هدف از این نوع سرمایه گذاری ، خرید سبد سهامی است که رفتاری مشابه شاخص دارد بدون آن که مجبور باشیم تمام سهام تشکیل دهنده شاخص را بخریم. محدودیت های مسیله شامل محدودیت کف و سقف سرمایه گذاری و همچنین محدودیت عدد صحیح تعداد سهام خریداری شده است. در این تحقیق از الگوریتم ترکیبی فراابتکاری کرم شب تاب برای حل مسیله بهره گرفته شده است. شاخص های مورد بررسی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، S&P500 وHang Seng هستند. نتایج تحقیق، کارایی بالای این الگوریتم در ردیابی شاخص را نشان می دهد.کلید واژگان: الگوریتم کرم شب تاب, ردیابی شاخص, مدیریت منفعل سرمایه گذاریIndex tracking portfolio is a form of investment that is faced with popularity. This problem is the choice of a portfolio that replicates the performance of a stock market index by purchasing a subset of the stocks included in the index. Due to the large number of companies that create the index, the choice of limited number of stocks is a combinatorial problem that cannot be solved in polynomial time. There is a cardinality constraint, includes the number of stocks in portfolio and also minimum and maximum holding level for every stock is a constraint in this problem. In order to solve NP-Hard optimization problems, metaheuristic algorithms have proven their efficiency. In this study, an intelligent metaheuristic, which utilizes the firefly algorithm, is presented for solving the index tracking problem. Proposed approach was applied to the S&P500 index, the Hang Seng and the Tehran Stock Exchange. The results indicate the efficiency of the scheme.Keywords: Firefly algorithm, index tracking, passive investment management
-
پژوهشنامه بازرگانی، پیاپی 92 (پاییز 1398)، صص 141 -166در مقاله پیش رو، یک مدل چندهدفه فازی و اقتصادی به منظور انتخاب تامین کننده پایدار و تخصیص سفارش در شرایط فازی و به صورت چند منبعی و دو محصولی در دوسطح زنجیره ی تامین، با ملاحظات قیمت گذاری ارائه گردیده است. برای ارزیابی تامین کنندگان معیارهای اقتصادی شامل هزینه ی خرید، حمل و نقل و سفارشات و فاصله و معیارهای اجتماعی و اشتغال نیروی انسانی و اثرات زیست محیطی در نظرگرفته شده و برای اینکه مقادیر مورد نظرپارامترها به واقعیت نزدیک باشند به صورت عدد فازی مثلثی تصادفی و غیرقطعی در نظر گرفته شده است. به منظور حل مدل پیشنهادی از روش دقیق محدودیت اپسیلون در یک مطالعه موردی در صنعت روغن موتور با استفاده از نرم افزار گمز انجام گردیده ونتایج تامین کننده پایدار روغن موتور و گیربکس در سطح استان زنجان را مشخص می نماید.کلید واژگان: انتخاب تامینکننده چندهدفه پایدار, فاکتورهای اقتصادی, اشتغال, اثرات زیستمحیطی, روش محدودیت اپسیلونIn this paper, a fuzzy multi-objective sustainable model is presented to select and allocate the order to supplier in uncertainty conditions and in a multi-period, multi-source, and multi-product cases at two levels of supply chain with pricing considerations. First objective function considered in this study as the measures to evaluate the suppliers are the purchase, transportation, and ordering costs. Second objective function considered employment rate and third objective function considered pollution rate. Employment and pollution rate parameters in the model are considered as uncertain and random triangular fuzzy number. A case study in engine oil industry in Zanjan province considered and the epsilon-constraint method is used to solve the small size of this problem and sensitivity analysis is conducted to examine the accuracy and validity of the proposed method.Keywords: Sustainable Multi-Objective Supplier Selection Problem, Employment, Epsilon-Constraint Method
-
سبد ردیاب شاخص، مدلی از سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که با محبوبیت زیادی مواجه شده است. هدف از این نوع سرمایه گذاری ، خرید سبد سهامی است که رفتاری مشابه شاخص دارد بدون آن که مجبور باشیم تمام سهام تشکیل دهنده شاخص را بخریم. محدودیت های مسئله شامل محدودیت کف و سقف سرمایه گذاری و همچنین محدودیت عدد صحیح تعداد سهام خریداری شده است. در این تحقیق از الگوریتم ترکیبی فراابتکاری کرم شب تاب برای حل مسئله بهره گرفته شده است. شاخص های مورد بررسی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، S&P500 وHang Seng هستند. نتایج تحقیق، کارایی بالای این الگوریتم در ردیابی شاخص را نشان می دهد.کلید واژگان: الگوریتم کرم شب تاب, ردیابی شاخص, مدیریت منفعل سرمایه گذاریIndex tracking portfolio is a form of investment that is faced with popularity. This problem is the choice of a portfolio that replicates the performance of a stock market index by purchasing a subset of the stocks included in the index. Due to the large number of companies that create the index, the choice of limited number of stocks is a combinatorial problem that cannot be solved in polynomial time. There is a cardinality constraint, includes the number of stocks in portfolio and also minimum and maximum holding level for every stock is a constraint in this problem. In order to solve NP-Hard optimization problems, metaheuristic algorithms have proven their efficiency. In this study, an intelligent metaheuristic, which utilizes the firefly algorithm, is presented for solving the index tracking problem. Proposed approach was applied to the S&P500 index, the Hang Seng and the Tehran Stock Exchange. The results indicate the efficiency of the scheme.Keywords: Firefly algorithm, index tracking, passive investment management
-
در این نوشتار، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر خصوصی سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد دلفیٓ دیماتل ارائه شده است. براساس یافته های این پژوهش و برمبنای تکنیک دلفی، مجموعا 39 عامل در خصوصی سازی شرکت های پالایش گاز ایران کلیدی تشخیص داده شده است. سپس با استفاده از تکنیک دیماتل، عوامل موثر مستخرج از نظر خبرگان در مرحله ی قبل، در ساختاری مبتنی بر نظریه ی گراف اولویت بندی شده اند. برمبنای نتایج این تحقیق، «انسجام و هماهنگی بین تمام بخش های سیاسی در روند خصوصی سازی از قانون گذاری تا اجرا و نظارت»، دارای بیشترین ضریب تاثیرگذاری و «جلب اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی از طریقشفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همگان»، دارای بالاترین میزان تاثیرپذیری است. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه یی،نتیجه ی نهایی رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود فرایند خصوصی سازی صنایع پالایش گاز ایران انجام می گیرد. براین اساس، به ترتیب ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، مدیریتی و اجرایی، فنی و تکنولوژیک،اجتماعی و فرهنگی، بین المللی و نهادی و سازمانی، دارای اولویت هستند. افزون بر این، در هر یک از ابعاد اصلی زیرشاخص های مربوطه نیز اولویت بندی شده اند.کلید واژگان: صنایع پالایش گاز, خصوصی سازی, تکنیک دلفی, تکنیک دیماتل, فرایند تحلیل شبکه ییThe present study was designed to identify and rank factors that influence the privatization process of Iranian gas refining companies, in three stages, with the help of Delphi and DEMATEL techniques and the Analytic Network Process approach. Extracting factors affecting the privatization process, addressed in the literature of the subject, along with the Delphi survey of experts, led to the verification of factors that influence the privatization process of Iranian gas refining industries. Based on the findings of this study, based on the Delphi technique, the experts have identified a total of 39 key factors in the privatization of gas refining companies.Subsequently, using DEMATEL techniques, the influential factors extracted by the experts in the previous stage prioritized a structure based on graph theory.Accordingly, the relationships between the factors and the severity of the impact and their mutual interaction are among the results. Based on these results, ``cohesion and harmony among all political sections in the privatization process from legislation to implementation and supervision'', has the highest impact factor and ``legal supervision as a factor to reform and reinforce the market and to support healthy economic activities without threatening and undermining it'' has the highest impressibility factor. Finally, using the Analytic Network Process approach, the end results of the ranking of factors influencing improvements in the privatization process of Iranian gas refining industries are obtained. Respectively, the political, economic, legal, management and administrative, technical and technological, social and cultural, international and institutional aspects are prioritized. In addition to the main aspects, associated sub-indexes have also been prioritized.Keywords: Gas refining industries, privatization, delphi, DEMATEL, analytic network process
-
این مقاله به ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین امداد رسانی سه سطحی شامل تامین کنندگان، مراکز توزیع امداد و نقاط آسیب دیده (نقاط تقاضا) در شرایط عدم قطعیت پرداخته است. جهت لحاظ نمودن عدم قطعیت موجود در پارامترهای تقاضا، تامین و مولفه های هزینه ای مسئله، از رویکرد بهینه سازی استوار داده های بازه ای استفاده شده است. مدل استوار ارائه شده قادر است تا با هدف کمینه نمودن مجموع هزینه های زنجیره تامین، به صورت همزمان تصمیمات بهینه مکان یابی و تخصیص محصولات امدادی در زنجیره تامین را تعیین نماید. در نهایت، با بهره گیری از داده های حاصل از مطالعه موردی وقوع زلزله در مناطق زلزله خیر شمال و جنوب البرز مرکزی، مدل ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته و کاربرد پذیری آن در شرایط واقعی نشان داده شده است.کلید واژگان: زنجیره تامین انسان دوستانه, عدم قطعیت, بهینه سازی استوار, داده های بازه ای, زلزله
-
حوادث طبیعی چند دهه اخیر مبین آن است که بروز بلایای طبیعی موجب اختلال در زنجیره تامین خون می شود و طراحی شبکه زنجیره تامین کارا مانع از اتلاف هزینه، مازاد خون اهدایی جمع آوری شده و تلفات جانی می شود. در این مقاله، به ارائه یک مدل بهینه سازی استوار جهت طراحی پایای شبکه زنجیره تامین خون با درنظرگرفتن اختلالات احتمالی در تسهیلات جمع آوری خون، مسیرهای انتقال خون و مراکز خون هنگام بحران پرداخته شده است. هدف مدل ارائه شده حداقل نمودن عدم پوشش نقاط تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون در شرایط بحران می باشد. پارامترهای تقاضا و تامین خون توسط اهدا کنندگان در مسئله بصورت غیر قطعی لحاظ گردیده اند. عملکرد مدل توسعه داده شده، با استفاده از داده های واقعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج عددی همراه با تحلیل حساسیت ارائه شده اند.
-
در این نوشتار، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر خصوصی سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد دلفی دیماتل ارائه می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر مبنای تکنیک دلفی، خبرگان در مجموع سی ونه عامل را در خصوصی سازی شرکت های پالایش گاز کلیدی تشخیص داده اند. به کمک تکنیک دیماتل، عوامل موثر از نظر خبرگان در مرحله قبل در ساختاری مبتنی بر نظریه گراف اولویت بندی شدند. بر مبنای نتایج این تحقیق، «انسجام و هماهنگی بین همه بخش های سیاسی در روند خصوصی سازی، از قانون گذاری تا اجرا و نظارت» دارای بیشترین ضریب تاثیرگذاری و «جلب اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی از طریق شفافیت، بی طرفی، و ایجاد فرصت های برابر برای همگان» دارای بالاترین میزان تاثیرپذیری است.
کلید واژگان: تکنیک دلفی, تکنیک دیماتل, خصوصی سازی, صنایع پالایش گازIn this article, the results of special effects of privatization of Iranian Gas refining industry with Delphi-DEMATEL integrative approach are presented. According to the results of this research in Delphi technique base, all together, experts recognize 39 pivotal factors in privatization of the Gas refining companies. Then by the aids of DEMATEL technique, in previous step, according to experts view, effective abstract factors, were prioritized by graph theory. So, the terms among factors the way and intensity impact on their mutual affect of results. According to the result of this research, coherence and concordance among all political sections have the most affection of privatization from legislation to execution and supervisor and reliance and rived participation of private section, by glassiness, justice and preparing equal chance for all, have the highest impression ability.Keywords: Gas refining industries, Privatization, Delphi, DEMATEL -
در این تحقیق رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسئله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. همانطور که می دانیم بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی می باشد، از اینرو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل های به جای بازده هریک از داریی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب ها ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را بصورت ضرایب غیر قطعی در مسئله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده از قبیل مالیات به ساختار مسئله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.
کلید واژگان: بهینه سازی استوار, انتخاب سبد مالی, مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, سرمایه گذاریIn this paper we propose a robust optimization approach for multi-period portfolio problem. Since asset return in any market is an uncertain value، considering a fixed known value for asset return will result in unreliable portfolio. In this paper، in order to cope with this deficiency we present robust optimization approach. Robust optimization models assume asset retunes as uncertain values within an interval and project the risk aversion of investor to error tolerance of asset return estimation. In this paper we make use of CAPM to estimate asset returns. Considering both linear model for asset returns and linear robust optimization approach which have been presented، keeps linearity of the final model which has a very interesting computational efficiency. The linearity of the proposed model allows the decision maker to add some important constraints such as tax and transaction costs.Keywords: optimization, portfolio selection, CAPM, investment -
در این تحقیق، یک مدل دو هدفه تکمیل موجودی همزمان چند کالا با فرض محدودیت یکی از منابع، توسعه یافته و حل شده است. مدل پیشنهادی دارای یک محدودیت فضای انبار بوده و به دنبال بهینه کردن دو تابع هدف می باشد. این دو تابع عبارتند از کمینه سازی مجموع هزینه نگهداری و سفارش دهی سالیانه و کمینه سازی کل سرمایه سالانه درگیر در موجودی. سپس یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای حل آن توسعه یافته است. به منظور بررسی کارائی الگوریتم، عملکرد آن در اجرای 1600 مساله که به صورت تصادفی ایجاد شده اند و با پارامترهایی که از ادبیات موضوع استخراج شده اند، بررسی شده است. یافته نشان دهنده آن است که الگوریتم پیشنهادی توانایی خوبی در ارائه جوابهای بهینه پارتویی دارد. در پایان، کاربرد رویکرد حل مساله و نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی در مورد یک مساله خاص که به صورت تصادفی تولید شده، نشان داده شده است.کلید واژگان: مساله تکمیل توام موجودی چند کالا, بهینه سازی چند هدفه, محدودیت فضای انبار, الگوریتم ژنتیکIn this research، a bi-objective joint replenishment problem has been developed and solved with the assumption of one restricted resource. The proposed model has a storing space constraint and tries to optimize two objective functions simultaneously. They include minimizing annual holding and setup costs and minimizing annual inventory investment. Then، for solving this problem، a multi-objective genetic algorithm (MOGA) has been developed. In order to analyze the algorithm efficiency، its performance has been examined in solving 1600 randomly produced problems using parameters extracted from literature. The findings imply that the proposed algorithm is capable of producing a good set of Pareto optimal solutions. Finally، the application of the problem solving approach and the findings of the proposed algorithm have been illustrated for a special problem، which has been randomly produced.
-
ارائه یک روش استوار برای اندازه گیری نرخ کارایی در صنعت سیمان
-
ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA (مطالعه موردی شرکتهای قطعه ساز خودرو)این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند، مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.
نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده ونشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.
کلید واژگان: ارزشیابی, ارزیابی عملکرد مالی, آنالیز پوششی داده (DEA), رتبه بندی, نسبتهای مالی, شرکتهای قطعه سازی خودرو, مدل سالموریس و هالکوس, مدل Ratio, مدل BCCThis study offers an application of a non-parametric analytic technique (data envelopment analysis, DEA) in measuring the financial performance of organizations. It explores the efficiency of automotive parts suppliers with the use of financial numbers and a number of financial efficiency ratios for the time period 2001–2003. The data envelopment analysis is supplemented by, and compared to the model that departs from most frontier studies of organization performance, by using these suggested ratios as output measures and with no use of input measure and both of models compared to, traditional financial ratio analysis which provides additional insight into the financial performance of organizations. It is shown that data envelopment analysis can be used as either an alternative or complement to ratio analysis for the evaluation of an organization’s performance. From the efficiency results we find that the higher the size of total assets the higher the efficiency. We also find the positive relationship between the efficiency and operating profit and return on assets (ROA) and we show there is the increase in efficiency of automotive parts suppliers during the time period 1380-1382. -
ارائه دو مدل ریاضی برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تولیدی سیمان
-
محیط های اقتصادی تاثیر زیادی بر رشد صنعت بیمه دارند. از سال 1375 به بعد رشد بیمه در ایران سرعت گرفت. این تحقیق بر آن است تا یک مدل تقاضا از دیدگاه اقتصاد کلان در ایران را مطرح نماید.
این مطالعه رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بیمه) و متغیرهای آماری (مانند امید به زندگی) و تقاضا برای بیمه عمر (حق بیمه های دریافتی) را در ایران نشان می دهد. برای آنالیز داده ها از روش های عمومی اقتصادسنجی و برای به دست آوردن مدل از روش OLS استفاده شده است.
اساسی ترین یافته های این مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی و هم چنین نرخ تورم پیش بینی شده، رابطه مؤثری با تقاضای بیمه عمر دارند. نتیجه جالب، رابطه مثبت تقاضا با نرخ بیمه است که متناقض به نظر می رسد. ضمن آن که متغیر امید به زندگی کاملا مؤثر بر تقاضا و با ضریب مثبت ارزیابی شده است.
کلید واژگان: متغیرهای کلان اقتصادی, تقاضا, بیمه عمر, امید به زندگی, نرخ تورم -
عدالت در اندیشه های اهل مدینه فاضله
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.