جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "income diversification" در نشریات گروه "اقتصاد"
تکرار جستجوی کلیدواژه «income diversification» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
بررسی وضعیت بانک ها همواره مورد توجه مدیران و نهاد های نظارتی بوده است که این مهم از طریق بررسی مولفه های موثر از جمله تنوع منابع درآمدی و همچنین شاخص های کمل مقدور می باشد. اهمیت تنوع منابع درآمدی در کاهش ریسک اعتباری است. از سوی دیگر سلامت حوزه بانکی یکی دیگر از مولفه های مهم صنعت بانکداری است که آن را با شاخص های پنج گانه کمل مورد ارزیابی قرار می دهند. این مقاله درصدد بررسی ارتباط بین تنوع منابع درآمدی و سلامت حوزه بانکی با استفاده از شاخص مرکب کمل و داده های مربوط به صورت های مالی اساسی 16 بانک کشور در دوره 1396-1389 می باشد. برای کمی سازی تنوع منابع درآمدی از شاخص هرفیندال هیرشمن و برای شاخص مرکب کمل که تاکنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است؛ از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی می باشد. با استفاده از برآورد مدل پانل پویا به منظور بررسی ارتباط بین متغیر ها، تاثیر مثبت دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی بر تنوع منابع درآمدی به دست آمد.
کلید واژگان: تنوع منابع درآمدی, شاخص مرکب کمل, تحلیل عاملی اکتشافی, صنعت بانکداریInvestigating banks’ status has always been a concern to its management and regulatory decisions, which can be carried out by means of income diversification and CAMEL composite. The importance of income diversification is to decline the operation risk. The soundness of banking is also another essential component in the banking industry that can be evaluated by CAMEL. This article’s two primary goals are computing CAMEL composite index and investigating the relationship between income diversification and banking soundness, using CAMEL composite index within the financial statements of 16 Iranian banks between the years 2010 to 2017. This study applied an exploratory factor analysis (EFA) to compute the CAMEL composite calculated by arithmetic mean in the previous studies. In addition, the Herfindahl-Hirschman index (HHI) has been used to calculate income diversification. The generalized method of moments (GMM) panel model has been utilized to study the relationship between variables. The result of EFA confirms two factors: financial ability and financial performance. The result of GMM panel model shows a positive and significant relationship between financial ability and financial performance on income diversification.
Keywords: Income Diversification, CAMEL Composite, Exploratory Factor Analysis, Bank Industry -
امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است.همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.
کلید واژگان: تنوع درآمدی, قدرت بازاری, درآمد غیر بهره ای, PMGNowadays, improving income diversification has become very important by changing the income portfolio from lending activities to non-lending activities and it is mentioned as a factor that strengthens the market power in banks. On the other hand, improving the market power of banks can have a significant impact on their income diversity. The purpose of this study is to investigate the relationship between income diversity and market power in the Iranian banking system, which has been conducted using the pooled mean group (PMG) method in a sample of 18 banks in the country from the years 2012 to 2021. Market power also helps banks take advantage of growth opportunities in non-traditional businesses, which leads to an increase in the fee-based income ratio in the banks' revenue structure, and government-affiliated banks have taken advantage of these opportunities and generated more non-interest income than their private counterparts. Based on the results of the present study, there is a positive and significant relationship between the banks’ non-traditional income and market power. According to the obtained results, it is suggested that banks consider income diversification policy with special attention.
Keywords: Income diversification, Market Power, Non-interest income, PMG -
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از 8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.کلید واژگان: ریسک بانکی, بازارهای مالی, ضریب بتا, سرمایه بانک, تنوع درآمدIn the present study, the effect of financial market development on banking industry risk with three criteria (capital ratio, income diversification, and beta coefficient) is investigated. Due to statistical constraints, a set of 8 active banks in Tehran Stock Exchange is investigated during the period of 2005-2015. For estimation purposes, the generalized least squares panel method (GLS) is used. The results of the study indicate that the development of financial markets in both stock and bank has increased the systematic risk of banks. Moreover, the stock index development has a positive effect on capital ratio and increases the quality of banks' income. Foreign direct investment has increased the capital ratio of the studied banks and the degree of open trade in the studied period has reduced the systemic risk of the banking industry. Among the three benchmarks that show the performance of banks, including return on assets, return on equity, and cost-to-income ratio, only return on equity has increased the quality and variability of banks' income.Keywords: Bank risk, development of financial markets, beta, bank capital, income diversification
-
رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک های جدید در سال های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات بانکی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی بر کارایی هزینه سیستم بانکی می پردازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که بانک سینا و بانک ملی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی هزینه هستند. نتایج برآورد توبیت نشان می دهد که اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی باعث بهبود کارایی هزینه بانک ها می شود.
کلید واژگان: تنوع سازی درآمد, اعتبارات, کارایی هزینه, توبیتCompetition in the banking system due to the entry of new banks has increased in recent years. Therefore, banks have different policies to increase their market share. Income diversification and credit growth are the policies that may affect the banks efficiency. This study examines the effects of credit growth and income diversification on the cost efficiency of banking system by using the banking-level data over the period of 2006-2014 and applying Tobit model. The study findings show that the Sina Bank and Bank Meli have the highest and lowest cost efficiency, respectively. The results of Tobit's estimation show that credit growth and income diversification improve the cost efficiency of banking industry.
Keywords: Income diversification, Credit, Cost efficiency, Tobit -
درآمدهای غیربهره ای بر سودآوری و ریسک بانک ها در شبکه بانکی کشور تاثیر دارند. اغلب بانک ها با تغییر در شرایط اقتصادی در کشور و گسترش بانکداری در ایران به کسب درآمدهای غیربهره ای روی آورده اند. درآمدهای غیربهره ای افزایشی بر سودآوری و اثر کاهشی بر ریسک بانک ها دارد و درآمدهای غیربهره ای بسته به اندازه و نوع مدل کسب و کار بانکی تاثیرات متفاوتی را بر سودآوری بانک ها ایجاد می کند و این تاثیرات در بانک های خصوصی و دولتی نیز متفاوت است. بانک ها در کسب سود با تغییرات درآمدهای بهره ای رفتار متفاوت دارند و برخی از بانک ها ممکن است که نسبت به وام دهی به بخش خصوصی و مسکن تمایل بیشتری نشان دهند که در این صورت با ریسک بسیار کمتری نسبت با سایر بانک ها روبرو می شوند. بانک ها در صورت عدم وصول وام های اعطایی با کاهش درآمدهای بهره ای روبرو می شوند، در حالی که درآمدهای غیربهره ای شامل درآمدهایی است که بانک را در معرض ریسک مالی قرار نمی دهد. در واقع هدف از انجام این تحقیق این است که به ارزیابی چگونگی اثرگذاری درآمدهای غیربهره ای بر سودآوری و ریسک در شبکه بانکی کشور بپردازد. از این رو با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا با توجه به 25 بانک فعال در شبکه بانکی کشور و از سال (1392–1358) به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده درآمدهای غیربهره ای دارای تاثیر مثبت بر سودآوری بانک ها و تاثیر منفی بر ریسک بانکی است.
در شبکه بانکی کشور بیشتر درآمد بانک ها به درآمدهای بهره ای و کمتر به درآمدهای غیربهره ای اختصاص می یابد. درآمدهای بهره ای نسبت به درآمدهای غیربهره ای دارای ثبات کمتری هستند.کلید واژگان: درآمدهای غیربهره ای, تنوع پذیری, سودآوری, بانکداریNon-interest income affected the profitability and risk of the banks into the banking system. Most of the Iranian banks expanded the Noninterest income with the economic condition change in the country. Non-interest income has positive effects on banks profitability and negative effects on banks risk. Moreover, Quantity of these effects depends on the size and type of banking business models. Furthermore, Non-interest income effects on banks are influenced by the type of bank's activities and their risk strategies. The banks for profit making behave differently to changes in interest income. Maybe, some banks tend to lend to the private sector or housing sector. This strategy can reduce the risk of lending for banks.In this paper, we investigate the Non-interest income effect on the bank's profitability. For this purpose, Panel data method is used to examine this relationship with 25 bank data during the 2006-2013. The results show that non-interest income has a positive effect on banks profitability and negative effects on banks risk. While Interest income is less stable than Noninterest income. The banking system often allocated the resources to interest income and share of non-interest income is lower.Keywords: Income Diversification, Noninterest Income, Banking, GMM
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.