جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "distributed stable basket" در نشریات گروه "حسابداری"
تکرار جستجوی کلیدواژه «distributed stable basket» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
سبد سهام استوار توزیعی، مسئله نااطمینانی سبد سهام، ناشی از تغییرات توزیع بازده سبد را بررسی می کند. در پژوهش حاضر هدف طراحی و بیشینه سازی سبد سهام استوار توزیعی براساس نسبت کالمار و نسبت راچف می باشد که از نسبت های پاداش-ریسک هستند و محاسبه آن ها به توزیع بازده سبد سهام وابسته است. نسبت های پاداش-ریسک با در نظر گرفتن همزمان بازده و ریسک برای سرمایه گذاران ریسک گریز اهمیت فراوانی دارد. استراتژی پژوهش برای استوار سازی پارامتر توزیع بازده، در نظر گرفتن تمام بازده هایی می باشد که در یک همسایگی از توزیع تجربی سبد قرار دارد که برای تعیین چنین توزیع هایی از معیارهای متریک واسرشتن و واگرایی کی-ال استفاده شده است. سبد نمونه ای پژوهش متشکل از 8 شاخص یا صنعت از بورس اوراق بهادار تهران با بیشترین حجم معاملاتی در بازه زمانی ابتدای 1389 تا انتهای 1400 و در افق زمانی هفتگی می باشد. داده های تست به 5 دوره تقسیم شده است و برای ارزیابی نتایج سبد استوار توزیعی در مقایسه با سبد فاقد این خاصیت از حاصل تقسیم میانگین نسبت های کالمار و راچف در 5 دوره مذکور به انحراف معیار آنها استفاده شده است. نتایج بهینه سازی به کمک الگوریتم تجمعی ذرات نشان می دهد که سبد استوار توزیعی کالمار نسبت مذکور را به میزان 27/1 بهبود می دهد و بعلاوه کمینه نسبت کالمار در 5 دوره در سبد استوار توزیعی نسبت به سبد فاقد این خاصیت بیشتر می باشد.همچنین سبد استوارتوزیعی راچف این نسبت را به میزان 40/1 بهبود می دهد و بعلاوه کمینه نسبت راچف در 5 دوره در سبد استوار توزیعی نسبت به سبد فاقد این خاصیت بیشتر می باشد
کلید واژگان: نسبت کالمار, نسبت راچف, سبد استوار توزیعی, الگوریتم تجمعی ذراتThe research strategy to stabilize the return distribution parameter is to consider all the returns that are located in a neighborhood of the empirical distribution of the portfolio, which has been used to determine such distributions using Wasserstein's metric criteria and K-L divergence. A sample portfolio of the research consists of 8 indices or industries from the Tehran Stock Exchange with the largest trading volume in the time period from the beginning of 2011 to the end of 2018 and in the weekly time horizon. The test data has been divided into 5 periods, and to evaluate the results of the stable distribution basket compared to the basket without this property, the result of dividing the average ratios of Kalmar and Rachev in the 5 periods by their standard deviation has been used. The results of the optimization with the help of particle aggregation algorithm show that the distribution stable basket of squid improves the mentioned ratio by 1.27 and in addition, the minimum ratio of squid in 5 periods in the distribution stable basket is higher than the basket without this feature. The stable distribution portfolio of Rachof improves this ratio by 1.40, and in addition, the minimum ratio of Rachof in 5 periods in the stable distribution portfolio is higher than the portfolio without this feature.
Keywords: Kalmar's Ratio, Rachev's Ratio, Distributed Stable Basket, Particle Aggregation Algorithm
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.