جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « value firms » در نشریات گروه « مالی »

تکرار جستجوی کلیدواژه «value firms» در نشریات گروه «علوم انسانی»

انتخاب همه

پیش بینی عوامل تاثیرگذار روی انتقال شرکت های ارزشی دارای سلامت مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم غیرخطی جنگل تصادفی

مجید رحمانی فیروزجائی، زادالله فتحی*، میرفیض فلاح شمس

فصلنامه دانش سرمایه گذاری، پیاپی 46 (تابستان 1402)، صص 183 -201

هدف از این کار پژوهشی بررسی عوامل تاثیرگذار روی انتقال (کوچ) شرکت های ارزشی دارای سلامت مالی در بورس اوراق بهادار تهران و ارایه مدلی در این خصوص می باشد. بمنظور اخذ تصمیمات بهتر و همچنین با هدف ایجاد نوآوری، این تحقیق صرفا روی شرکت هایی صورت گرفت که بر اساس مدل بلک، شولز و مرتون از نظر مالی دارای سلامت مالی می باشند. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1391 تا پایان سال 1397 می باشد. بنابراین همه شرکت های واجدالشرایط در این پژوهش شرکت داده شده اند؛ بطور کلی در این پژوهش از 701 شرکت سالم در بین سال های مختلف استفاده شده است.در این راستا ابتدا پرتفوهایی در سال های 1391 تا سال 1397 تشکیل و سپس سهم های ارزشی در بین سال های مختلف شناسایی شده اند. پژوهش حاضر به ارایه مدلی جهت پیش بینی انتقال سهام ارزشی سهام با استفاده از الگوریتم غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ، می توان چنین اذعان نمود که با استفاده از اطلاعات تاریخی ، می توان عواملی را برای مدلسازی انتقال ارزشی شرکت های کوچ کننده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد نمود.

کلید واژگان: انتقال ارزشی, جنگل تصادفی, کوچ سهام, سهام ارزشی}

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

Predicting the factors affecting on the transfer (Migration) of value Firms with financial health in the Tehran Stock Exchange by using the nonlinear algorithm of random forest

Majid Rahmani, Zadalh Fathi *, Mir Feiz Fallahshams

Journal of Investment Knowledge, Volume:12 Issue: 46, 2023, PP 183 -201

The purpose of this research is to investigate the factors affecting the transfer (migration) of value companies with financial health in the Tehran Stock Exchange and provide a model in this regard. In order to make better decisions and also to innovate, this research was conducted only on companies that have financial health based on the Black, Scholes and Merton model. The statistical population of this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2012-2019. So we have used all the eligible companies. Therefore, we have used all the eligible companies; in general, 701 healthy companies have been used in this research. First portfolios were formed in the years 2012 to 2019 and then value shares were identified between different years.The present study provides a model for predicting stock value transfer using a nonlinear algorithm of random forests. Based on the results, it can be acknowledged that using historical information; we can suggest factors for modeling the value transfer.

Keywords: Value Transfer, Random Forest Stock Migration, value Firms}

Abstract View Paper Research/Original Article Original: Persian

نکته

نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.

به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « value firms » در نشریات گروه « مالی »