بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. بنابراین اعتبار نقش مهمی در عملکرد بخش بانکی کشور دارد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی برای سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت ها و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور می پردازد. بدین منظور، برای اندازه گیری مدل سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 23 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 انجام شده است. یافته های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین ریسک درماندگی مالی بانک ها و ریسک اعتباری نظام بانکی کشور رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که ریسک درماندگی مالی بانک ها به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می پذیرد.