بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران

سپرده بانکی از منابع بسیار مهم برای بانک‏ها به شمار می آید که اگر با سرمایه‏گذاری‏های ضعیف یا تسهیلات سوخت شده همراه گردد، موسسات مالی را دچار مشکلات عدیده‏ای خواهد نمود. یکی از راه‏های مقابله از سوخت شدن سپرده‏ها،‏ بیمه کردن آن ها می باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدلی است که بتواند ریسک صنعت بانکداری را متناسب با قیمت حق بیمه اندازه گیری نماید. و از مدل سازی مبتنی با ریسک بهره می جوید این مدل سازی با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره بوده که می تواند به قیمت گذاری صحیح تر حق بیمه سپرده منتج گردد. برای تعیین عوامل موثر بر حق بیمه‏ها و تعیین ارتباط آن ها از اطلاعات بانک‏های فعال بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393 الی 1397 استفاده گردیده است. با استفاده از مدل های بلک شولز، مرتون بلک شولز، مرتون بلک شولز با در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک و همچنین مدل مرتون بلک شولز با استفاده از مدل سازی گارچ چند متغیره اقدام به قیمت-گذاری حق بیمه سپرده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین معادلات رگرسیونی مشخص گردید که حق بیمه دریافت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‏ها با توجه به ریسک سیستمی شبکه بانکی نبوده و بهتر به نظر می‏آید که ارزش حق بیمه سپرده‏ها با در نظرگیری ریسک بانکی باشد. در این راستا و با توجه به مدل‏ها تخمین زده شده، ریسک سیستمیک شبکه بانکی، ارزش محاسبه شده حق بیمه با در نظرگیری مدل گارچی چند متغیره را بهتر در نظر می‏گیرد.