مدیریت پرتفوی براساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران
بازار سهام یک سیستم مالی پیچیده با اعضایی ناهمگن است که حجم عظیمی از داده ها در آن تولید می شود و پیداست که توانایی تحلیل این داده های عظیم و استنتاج نتایج کاربردی از آن یک مزیت رقابتی قابل توجه برای مشارکت کنندگان آن ایجاد می کند. یکی از روش های تحلیل داده های بازارهای مالی که پس از بحران مالی جهانی گسترش چشم گیر داشت، تحلیل های مبتنی بر شبکه های پیچیده است که ساختار وابستگی های متقابل اعضای یک سیستم را در نظر می گیرد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بازار سهام ایران با استفاده از نظریه گراف در ریاضیات مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا شبکه همبستگی گروه های بازار سهام در سه مقیاس زمانی روزانه، فصلی و سالانه ساخته شده و سپس توپولوژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. پس ازآن با استفاده از معیارهای مرکزیت در نظریه گراف، درجه اهمیت هر یک از گروه های بازار محاسبه شده و گروه ها ازنظر اهمیتی که در شبکه دارند رتبه بندی می شوند. نتایج تحقیق مضامین قابل توجهی برای مشارکت کنندگان بازار و نهادهای ناظر، به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مقررات گذاری و کنترل ریسک دارد.
پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.
اگر عضو مگیران هستید:
اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.