بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز در تولید ناخالص داخلی ایران (الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن)

این پژوهش با استفاده از داده هایی با تواتر متفاوت، در پی شناسایی آثار نامتقارن نوسانات نرخ ارز ماهانه در تولید ناخالص داخلی فصلی ایران طی دوره 1397:4-1380:1 است.  بدین منظور، از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن (الگوی میداس AMIDAS) استفاده می شود که این امکان را فراهم می آورد تا متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت (برای مثال روزانه، هفتگی، و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند.  نتایج نشان داد که رویکرد داده های ترکیبی با تواتر متفاوت در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و برازش بهتری را ارایه می دهد؛ همچنین، نوسانات نرخ ارز آثار نامتقارنی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و بسته به تعداد وقفه بهینه و منابع تغییرات، تولید به تکانه های مختلف مثبت و منفی پاسخ های متفاوتی می دهد؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی ایران در واکنش به تکانه منفی نرخ ارز، واکنش آنی شدیدتری نشان داده و تاثیرات ماندگارتری از خود بروز می دهد. به دلیل وجود آثار نامتقارن تکانه های ارزی در تولید، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران در تنظیم سیاست های ارزی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، نباید قدر مطلق اثرات سیاست های ارزی مثبت و منفی را یکسان تلقی کنند.