مقایسه عوامل موثر بر ریسک اعتباری گروه های مختلف سیستم بانکی ایران

سهم قابل توجه وام ها در سبد دارایی بانک ها، ریسک اعتباری را به یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری تبدیل نموده است. تفاوت در ساختار، انگیزه کسب سود و نحوه مدیریت ریسک، بانک ها را در معرض سطوح متفاوتی از این ریسک قرار می دهد. هدف این پژوهش، مقایسه عوامل موثر بر وام های غیرجاری به عنوان شاخص ریسک اعتباری در گروه های بانکی کشور ایران است. به این منظور، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های پنل پویا برای داده های سالیانه محدوده زمانی 1385-1400، رابطه بین مطالبات غیرجاری و متغیرهای توضیحی (عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی) برای گروه های بانکی برآورد شد. بر اساس نتایج، عوامل خاص بانکی نسبت به عوامل کلان اقتصادی، نقش موثرتری در افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها (بالاخص بانک های دولتی) دارند که این موضوع با مکانیزم های فاقد کارایی و اثربخشی در فرایندهای اعطای اعتبار و وصول مطالبات بانک ها مطابقت دارد؛ همچنین، میزان تاثیرگذاری این عوامل در گروه های مختلف بانکی متفاوت است.