تبیین رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک های تجاری با در نظر گرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 الی 1398 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری می باشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهره ای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش می یابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانک های تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد می شود بانک های تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و... عمل کنند.