بهینه سازی چندهدفه مساله سبد سهام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک
این پژوهش با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده با توجه به محدودیت هایی از قبیل دارایی فرد خریدار برای خرید هر سهم، به تجزیه و تحلیل مدل مبنایی بهینه سازی سبد سهام پرداخته است. بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حداقل ریسک و دارایی فرد، طراحی شده است. بعد از مطرح کردن مدل مورد نظر در قالب برنامه ریزی خطی و بیان محدودیت های مربوط به آن، انواع مختلف سرمایه گذاری را بررسی کرده که یک سرمایه گذار می تواند جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، آنها را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت، برای حل این مدل یک روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارایه و در ارتباط با نمونه ای واقعی اجرا و تحلیل می شود. بر اساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل های ارایه شده ی قبلی کاهش داده است به گونه ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه به صورت پله ای و نزولی ادامه می یابد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.