مدل سازی و پیش بینی ماهانه قیمت فولاد در ایران

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حایز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد موثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارایه است.