پیش بینی قیمت و ارزش در معرض ریسک پسته ایران در بازار جهانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازار جهانی پسته، سبب شده است سهم این کشور در صادرات جهانی افزایش یابد و جایگزین سهم ایران شود. از طرفی در ساختار بازار انحصار چند جانبه، تغییرات قیمت جهانی محصول، وابستگی قوی نسبت به رقیبی دارد که سهم عمده ای از بازار جهانی را در دست دارد. برای پیش بینی ریسک و قیمت محصول با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، نیاز به تخمین پارامترهای آماری قیمت است. با توجه به پیش بینی روند بازار و تغییر رفتار بازار جهانی پسته در سال های اخیر، سوابق اطلاعاتی مناسب و کافی در وضعیت جدید بازار وجود ندارد. در این مطالعه، برای پیش بینی قیمت پسته ایران در بازار جهانی، از الگوی حرکت براونی هندسی با پارامترهای تخمینی از سری قیمتی محصول مشابه در وضعیت مشابه بازار جهانی استفاده شده است. بررسی های انجام شده در بازه 2018-1992 نشان داد که پارامترهای آماری قیمت صادراتی بادام می تواند چارچوبی برای پیش بینی قیمت صادراتی پسته و ریسک قیمت آن در رویکرد شبه انحصاری بازار فراهم کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، عملکرد الگوی براونی هندسی در پیش بینی قیمت جهانی پسته با احتساب رفتار بازار، از نظر شاخص تایل به متوسط 05/0 بهبود می یابد. همچنین، بر مبنای سنجه های ریسک از جمله ارزش در معرض ریسک و شاخص بی ثباتی کوپاک، نوسان قیمت پسته در بازه 2023-2019 کاهش خواهد یافت و در سطح اطمینان 99.9% حداقل قیمت هر تن پسته در سال 2023، 4461 دلار خواهد بود.