توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای مدیریت ریسک های عملیاتی نظام بانکداری کشور

ریسک های عملیاتی به عنوان یکی از پایه ای ترین چالش های مدیریت سیستم های مالی محسوب می گردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیم سازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسک های عملیاتی در بانک ها را بر عهده دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه معرفی گردد. مطالعه حاضر بر مبنای روش پژوهشی « توصیفی- تحلیلی» با «توسعه یک مدل ریاضیاتی تصمیم گیری چند معیاره جامع» سازوکاری استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی بهینه برای مدیریت اثربخش مجموعه ریسک های عملیاتی در سطح نظام بانکداری کشور ارایه داده است. «جامعه آماری» مطالعه حاضر عبارتند از؛ «بانک مرکزی»، «بانک ها و موسسات مالی-اعتباری وابسته به بخش دولتی و خصوصی». حجم جامعه آماری 250 عنصر گزارش می شود. قلمرو زمانی پژوهش برای دوره زمانی 1400-1395 است. اطلاعات ورودی موردنیاز جهت ایجاد از مدیران و کارشناسان ارشد بانک ها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفی-فازی جمع آوری شده است. پرسشنامه های طراحی شده مطابق با چارچوب متناسب سازی شده برای طبقه بندی عوامل و محرک های بروز ریسک عملیاتی بانک در شش گروه منشا، طراحی و بین خبرگان توزیع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های فازی تصمیم گیری چند معیاره به صورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده نموده است.